In einer Urkunde aus dem Jahre 1315 wird Burg das erste Mal nachweislich erwähnt. Von dieser Zeit an begann die stärkere Besiedlung und Urbarmachung der Niederungswälder um Burg, einhergehend mit einer vermehrten Abholzung der Laubwälder und Begradigung beziehungsweise Neuanlage von Gräben, um landwirtschaftlich nutzbares Land zu schaffen. Gesiedelt wurde im Laufe der Jahre immer weiter in die tieferen Gebiete des Spreewaldes, was zu einer immer stärkeren Urbarmachung führte. Zu Zeiten Friedrichs II. wurden etwa 200 Hugenotten-Familien, meist Handwerker und Landarbeiter, in Burg angesiedelt. Diese besiedelten hauptsächlich die jetzigen Gebiete in Burg-Kolonie. Es bestand lange Zeit das Recht, dort zu siedeln, wo man von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang sein Wohnhaus errichtete. Dieses "Baurecht" wurde zumeist in dem sehr unzugänglichen Gebiet, im jetzigen Burg Kauper, praktiziert - wo dann im Laufe der Jahrzehnte fast auf jeder "Kaupe" (leichte natürliche Erhebung im Gelände) eine Bauernwirtschaft entstand. Dadurch entstand die für den Spreewald so typische Streusiedlung. Diese Siedlungsstruktur soll auch jetzt noch erhalten werden, indem lediglich auf schon einmal bebautem Grund gebaut werden darf.

Auch heute wird wieder gesiedelt, aber nur auf dafür ausgewiesenen Baugebieten. Umweltbelastende Gewerke, von denen es hier aber nur ganz wenige gibt, werden in der Regel in die Gewerbegebiete umgesiedelt. Zunehmend wird auch damit begonnen, Fehler aus früheren Jahrzehnten wieder in Ordnung zu bringen. In den letzten Jahren setzt man verstärkt auf die alte Tradition des Holzhausbaus. Gebaut werden diese Häuser - in der für den Spreewald typischen Art - aus bis zu 15 Zentimeter starken Erlen-, Pappel- oder Kiefernbohlen. Gedeckt werden sie jetzt mit Schilfrohr, früher geschah dies mit Langstroh vom Roggen oder mit Roggosch, dem Blattwerk des Kalmus.